Sampling / Importance sampling

Importance sampling은 Rejection sampling이 샘플을 추출할 때, reject하는 비율이 커서 실제로 원하는 양의 sample을 얻는 데 시간이 오래 걸리는 점을 보완한 것이다. 수식의 전개는 아래 참고 자료를 보면 되고, 결과적으로 실제로는 sampling하기 힘든 p(x) 분포대신 q(x)분포를 이용해서 sampling을 진행하는데, q(x)를 통해 samping한 이후에 q(x),p(x)의 비율을 통해 sampling된 수를 조정해준다. 이러한 방법을 취하면 reject하지 않고 일단 sampling한 이후에 sampling한 수의 값을 조정하기 때문에 reject을 해서 시간이 오래 걸렸던 점이 보완된다.

 

 

 

 

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Importance Sampling (중요도 샘플링)

 

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강화학습 - (17) 중요도 샘플링